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亚历山大·贝斯科斯;加雷思·罗伯茨;安德鲁·斯图亚特;约琴·沃斯

扩散桥MCMC方法。 （英语） Zbl 1159.65007号

斯托克。动态。 8，第3号，319-350（2008）.
这项有趣的工作可能对各个学科的专家有用：马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法；随机偏微分方程（SPDEs）和希尔伯特空间上的SDE；SPDE的隐式方案；以及相关的数值研究。
作者提出并研究了用于非线性扩散桥采样的Langevin MCMC方法。所提出的MCMC算法的移动是通过离散SPDE来确定的。在所有创新中，涉及朗之万SPDE隐式方案的部分是关键。证明了格式参数的唯一值是好的，作者对此进行了详细的研究，包括数值例子。
简要考虑了几个相邻的主题，例如，随机漫游都市和路径空间上的独立采样器。
审核人：Serghey G.Suvorov（顿涅茨克）

引用于72文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
35卢比60 随机偏微分方程的偏微分方程
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
60克50 独立随机变量之和；随机游走

关键词：

扩散电桥;朗之万采样;高斯测量;隐式Euler格式;二次变量;都市调整的朗之万算法;马尔可夫链蒙特卡罗方法;随机偏微分方程;数值示例;随机漫游
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Beskos}等人，斯托克。动态。8，第3号，319--350（2008；Zbl 1159.65007）
全文： 内政部

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