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伊万·科贾迪诺维奇;马克·福尔摩斯

基于经验copula过程的Cramér-von Mises泛函的连续随机向量之间的独立性检验。 （英语） Zbl 1159.62033号

《多元分析杂志》。 100，第6期，1137-1154（2009）.
摘要：通过以下方法研究了独立经验copula过程分解为有限个渐近独立子过程的问题P.机动[同上11、102–113（1981年；Zbl 0486.62043号)]. 从分解开始，C.基因和B.雷米拉德【试验13，第2号，335–370（2004年；Zbl 1069.62039号)]最近研究了基于子过程导出的Cramér-von Mises统计的随机变量独立性测试。将Dehuvels分解推广到在连续随机向量之间测试独立性的情况。导出了所得Cramér-von Mises统计量集合的渐近行为。结果表明，它们不是无分布的。进行由此产生的独立性测试的一种方法是使用自举或置换方法。前者表现出始终如一的行为，而后者则用于实践中。最后，通过仿真研究了测试的有限样本行为。

引用于32文件

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62H15型 多元分析中的假设检验
62克20 非参数推理的渐近性质
62G09号 非参数统计重采样方法

关键词：

经验过程;莫比乌斯分解;Cramér-von Mises统计;引导数据库;置换

引文：

Zbl 0486.62043号;Zbl 1069.62039号

软件：

连接线;连接线;独立性测试
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.Kojadinovic}和\textit{M.Holmes}，J.多元分析。100，第6号，1137--1154（2009；Zbl 1159.62033）
全文： 内政部

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