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分数布朗运动的加权二次变分和三次变分的渐近行为。 (英语) Zbl 1155.60010号

摘要:本文对分数布朗运动(B)的重正化加权二次变分和三次变分与Hurst指数(H)的收敛性进行了细致的研究。在二次(三次)情形中,当(H<1/4)(分别(H<1/6))时,我们通过Malliavin演算证明了收敛保持在(L^{2})向仅依赖于(B)的显式极限。与著名的P.布鲁尔P.专业《多变量分析杂志》13,425–441(1983;Zbl 0518.60023号)].

MSC公司:

60F05型 中心极限和其他弱定理
60G15年 高斯过程
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
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参考文献:

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