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样品末失稳试验。 (英语) Zbl 1154.62412号

小结:本文考虑了短期结构失稳试验,例如在样本末尾。测试问题的关键特征是,潜在变化期间的观测次数(m)相对较小,可能只有一次。众所周知的G.C.周【《计量经济学》28,591–605(1960;Zbl 0099.14304号)]因为这个问题只适用于具有正态分布iid误差和严格外生回归变量的线性回归模型,即使观测总数(n+m)很大。
我们推广了(F)检验,以涵盖具有更一般误差过程的回归模型、非严格外生回归变量以及工具变量和最小二乘估计。此外,我们将F检验推广到用广义矩和极大似然法估计的非线性模型。使用子采样类方法提供了在(m)固定的情况下有效的渐近临界值(n至8)。结果普遍适用于在无结构不稳定性的零假设下严格平稳和遍历的过程。

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62第20页 统计学在经济学中的应用
62M99型 随机过程推断
2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验
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