克利福德·M·赫维奇。;穆林斯，埃里克;菲利普·苏利埃 估计波动中的长记忆。 （英语） Zbl 1151.91702号 计量经济学 73，第4号，1283-1328（2005）; 更正同上，第76号，第361-662号（2008年）。 摘要：我们考虑了一个模型中记忆参数的半参数估计，该模型包括作为特殊情况的长记忆随机波动率和分数积分指数GARCH（FIEGARCH）模型。在我们的一般模型下，平方收益的对数可以分解为长记忆信号和白噪声的和。我们使用局部Whittle准则函数考虑基于周期图的估计量。我们允许可选地包含一个附加项，以说明信号和噪声过程之间可能存在的相关性，如FIEGARCH模型中的情况。我们还允许信号过程具有记忆参数（d^*\geq 1/2），从而允许波动性中存在潜在的非平稳性。我们证明了对于（0，1）中的（d^*\），局部Whittle估计是一致的。我们还证明了局部Whittle估计对于（d^*in（0,3/4））是渐近正态的，并且本质上恢复了该问题的最优半参数收敛速度。特别是，如果信号的短时记忆分量的谱密度足够平滑，则可以获得（d^*In（0,3/4））的收敛速度\（n^{2/5-\δ}\），其中\（n\）是样本大小，\（δ>0\）是任意小的。这代表着对现有波动持续性半参数估计的性能有了很大改进。我们还证明了当（d^*=0）时，标准高斯半参数估计是渐近正态的。这就产生了对波动性长记忆的测试。 引用于2评论引用于43文件 MSC公司： 91B82号 统计方法；经济指标与措施 62G05型 非参数估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：LMSV公司;FIEGARCH公司;局部Whittle估计量;半参数方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.M.Hurvich}等人，《计量经济学》73，第4期，1283-1328（2005年；Zbl 1151.91702） 全文： 内政部 链接