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约翰·H·L·乌德。；赫尔曼·歌手

面板数据的连续时间建模：SEM与过滤技术。 （英语） Zbl 1151.62074号

内尔统计局。 62，第1期，4-28（2008）.
摘要：尽管连续时间建模提出了令人信服的论据，但其在面板研究中的应用却很少。在一种方法中，采用经典的（N=1）状态空间建模程序进行面板分析，通过滤波技术估计精确的离散模型（EDM）。基于早期不太令人满意的间接方法，最近的一种方法使用结构方程建模（SEM）通过直接方法获得EDM的最大似然估计。在介绍了面板数据和EDM的连续时间状态空间建模之后，通过蒙特卡罗模拟研究，对两种具有不同历史的不同方法进行了彻底比较。仿真研究中使用的模型是具有和不具有随机主体效应的阻尼线性振荡器。

引用于5文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

状态空间模型；结构方程模型；卡尔曼滤波器；随机主体效应；阻尼随机振荡器

软件：

LISREL公司；LSDE公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛J.H.L.Oud｝和\textit｛H.Singer｝，Stat.Neerl。62，第1、4--28号（2008；Zbl 1151.62074）
全文： 内政部

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