穆尼尔·兹利 关于混合分数布朗运动。 (英语) Zbl 1147.60313号 J.应用。数学。随机分析。 2006年,文章ID 32435,9 p.(2006)。 摘要:混合分数布朗运动用于数学金融,用于一些无套利和完全市场的建模。本文给出了该过程的一些随机性质和特征,并研究了其样本路径的α-可微性。 引用于1审查引用于42文件 MSC公司: 60G15年 高斯过程 60G17年 示例路径属性 关键词:数学金融学;无套利完全市场;\(α)-可微性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Zili},J.应用。数学。随机分析。2006年,文章ID 32435,9 p.(2006年;Zbl 1147.60313) 全文: 内政部 欧洲DML 参考文献: [1] B.B.Mandelbrot和J.W.Van Ness,“分数布朗运动、分数噪声和应用”,《SIAM评论》,第10卷,第4期,第422-437页,1968年·Zbl 0179.47801号 ·数字对象标识代码:10.1137/1010093 [2] P.Cheridito,“混合分数布朗运动”,伯努利,第7卷,第6期,第913-934页,2001年·Zbl 1005.60053号 ·doi:10.2307/3318626 [3] P.A.Samuelson,“认股权证定价的理性理论”,《工业管理评论》,第6卷,第2期,第13-311965页。 [4] N.J.Cutland、P.E.Kopp和W.Willinger,“股票价格回报和约瑟夫效应:Black-Scholes模型的分数版本”,摘自《随机分析、随机域和应用研讨会》(Ascona,1993年),《概率进展》第36卷,第327-351页,Birkhäuser,巴塞尔,1995年·Zbl 0827.60021号 [5] B.Øksendal,随机微分方程。《应用简介》,Universitext,Springer,柏林,第6版,2003年·Zbl 1025.60026号 ·doi:10.1007/978-3-642-14394-6 [6] K.Kolwankar和A.D.Gangal,“多变量的局部分数导数和分形函数”,《工程分形国际会议论文集》,Archanon,1997年。 [7] F.Ben Adda和J.Cresson,“关于不可微函数”,《数学分析与应用杂志》,第263卷,第2期,第721-737页,2001年·Zbl 0995.26006号 ·doi:10.1006/jmaa.2001.7656 [8] D.Revuz和M.Yor,连续鞅和布朗运动,Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften[数学科学基本原理]第293卷,柏林斯普林格,1991年·Zbl 0731.60002号 [9] G.Cherbit,“尺寸现场,移动量和通风量”,摘自《分形,尺寸非实体应用》,第340-352页,巴黎马森,1967年。 [10] S.G.Samko、A.A.Kilbas和O.I.Marichev,《分数积分和导数》。《理论与应用》,《戈登与突破科学》,伊弗顿,1993年·兹伯利0818.26003 [11] C.El-Nouty,“分数混合分数布朗运动”,《统计与概率快报》,第65卷,第2期,第111-120页,2003年·Zbl 1065.60034号 ·doi:10.1016/j.spl.2003.07.007 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。