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唐曼，D.Y。；A.戈保罗。；M.布鲁斯。

基于高阶紧致差分格式的期权数值定价。 （英语） Zbl 1146.91338号

J.计算。申请。数学。 218，第2期，270-280（2008）.
摘要：我们考虑拟线性抛物型偏微分方程的高阶紧致（HOC）格式来离散Black-Scholes PDE，以对欧美期权进行数值定价。我们证明，对于具有光滑初始条件的热方程，HOC格式达到了明显的四阶收敛，但如果使用非光滑支付条件，则HOC格式将失败。为了恢复四阶收敛，我们使用网格拉伸，将网格节点集中在欧洲期权的执行价格上。对于美式期权，还描述了计算期权价格、希腊人和最优行权曲线的有效程序。还与四阶非紧格式进行了比较。然而，这种策略没有经历四阶收敛。为了提高美式期权的收敛速度，我们讨论了在HOC方案中使用前向填充变换。我们还表明，网格沿着资产价格维延伸的HOC方案给出了随机波动下欧式期权的精确数值解。

引用于36文件

MSC公司：

91B28型 财务等（MSC2000）
65号06 含偏微分方程边值问题的有限差分方法

关键词：

欧洲选项；美国人的选择；高阶紧致格式；栅格拉伸；前固定件；Black-Scholes PDE公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Y.Tangman}等人，J.Compute。申请。数学。218，第2号，270--280（2008；Zbl 1146.91338）
全文： 内政部

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