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克洛迪亚·查多;安德烈亚斯·科尔贝

使用扩展计数回归模型在交易层面对期权波动性进行基于模型的量化。 （英语） Zbl 1145.91043号

申请。斯托克。模型总线。印度。 23，第1号，1-21（2007）.
作者阐述了不同复杂度的泊松回归模型如何用于在交易层面上对交易所交易证券的绝对收益进行建模。建议将其与适当的自回归条件持续期模型结合使用，以便为证券绝对收益提供完整的建模框架，从而为基于模型的日内波动率和风险量化提供完整的模型框架。作者根据EUREX交易所的报价数据，将建议的建模方法应用于XETRA DAX指数上期权的绝对非零价格变化。他们确定期权瞬时波动的驱动因素，并量化其影响。使用偏差信息准则，作者选择了一个具有AR（1）潜在过程的泊松广义线性模型作为所考虑模型的最佳模型，这表明用自回归成分比用异质方差结构更好地模拟所提出数据中的过度分散。
审核人：A.D.Borisenko（基辅）

引用于2文件

MSC公司：

91B82号 统计方法；经济指标与措施
91B28型 财务等（MSC2000）
91B70型 经济学中的随机模型
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

索引选项;报价单数据;绝对收益;泊松回归;自相关;马尔科夫蒙特卡洛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛C.Czado｝和\textit｛A.Kolbe｝，申请。斯托克。模型总线。Ind.23，No.1，1-21（2007；Zbl 1145.91043）
全文： DOI程序

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