托本·G·安德森。；Tim Bollerslev；弗朗西斯·X·迪堡。；保罗·拉比 建模和预测实现了波动性。 （英语） 兹比尔1142.91712 计量经济学 71，第2期，579-625（2003）. 摘要：我们提供了一个框架，用于将高频日内数据集成到每日和低频回报波动率和回报分布的测量、建模和预测中。基于连续时间无套利价格过程理论和二次变量理论，我们建立了已实现波动率和条件协方差矩阵之间的形式联系。接下来，使用对德国马克/美元和日元/美元即期汇率的连续记录观察，我们发现，用简单的长记忆高斯向量自回归对对数日已实现波动率的预测表现良好。此外，向量自回归波动率预测，再加上参数对数正态混合分布，可以对未来收益进行精确的密度预测，并相应地进行准确的分位数预测。我们的结果有望用于资产定价、资产配置和金融风险管理应用中相关的大型协方差矩阵的实际建模和预测。 引用于三评论引用于350文件 MSC公司： 91B84号 经济时间序列分析 62M20型 随机过程推断和预测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.G.Andersen}等人，《计量经济学》71，第2期，579--625（2003；Zbl 1142.91712） 全文： 内政部 链接