阿尔瓦罗·卡特亚;马塞洛·菲格罗阿(Marcelo G.Figueroa)。 电力市场定价:具有季节性的均值回复跳扩散模型。 (英语) Zbl 1134.91526号 申请。数学。财务 12,第4期,313-335(2005). 小结:本文提出了一个电力现货价格的均值转换跳跃扩散模型,并推导出了相应的封闭式远期价格。基于历史现货数据和英格兰和威尔士的远期数据,对模型进行了校准,并给出了月、季、季的前向曲面。 引用于2评论引用于68文件 MSC公司: 91B74号 真实系统的经济模型(例如电力市场等) 91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场) 60J75型 跳转流程(MSC2010) 关键词:能量导数;电;正向曲线;前表面 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{阿拉伯联合酋长国}和\textit{M.G.Figueroa},应用。数学。财务12,No.4,313--335(2005;Zbl 1134.91526) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] 内政部:10.2307/2330804·数字对象标识代码:10.2307/2330804 [2] 内政部:10.2307/2328053·doi:10.2307/2328053 [3] 内政部:10.1080/1350486032000160777·Zbl 1101.91323号 ·doi:10.1080/1350486032000160777 [4] 内政部:10.1093/0199271267.001.0001·Zbl 1140.91038号 ·doi:10.1093/0199271267.001.001 [5] Clewlow L.,《能源衍生品、定价与风险管理》(2000) [6] Clewlow L.,能源电力风险管理,风险水域集团(2001) [7] 数字对象标识码:10.1111/1468-0262.00164·Zbl 1055.91524号 ·doi:10.1111/1468-0262.00164 [8] 埃斯克里巴诺。,马德里卡洛斯三世大学–工作文件02-27(2002) [9] Etheridge A.,金融微积分课程(2002年)·Zbl 1002.91025号 ·doi:10.1017/CBO9780511810107 [10] Eydeland A.,《能源和电力风险管理》(2003年) [11] Knittel C.R.,POWER工作文件PWP-087(2001) [12] DOI:10.1023/A:1013846631785·Zbl 1064.91508号 ·doi:10.1023/A:1013846631785 [13] 默顿R.C.,《持续时间金融》(2001)·Zbl 1019.91502号 [14] PilipovićD.,《能源风险、能源衍生品估值和管理》(1998年) [15] Pindyck R.S.,《计量经济模型和经济预测》(1998年) [16] 内政部:10.2307/2329512·doi:10.2307/2329512 [17] 内政部:10.1287/mnsc.46.7893.12034·Zbl 06005901号 ·doi:10.1287/mnsc.46.7893.12034 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。