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阿尔瓦罗·卡特亚;马塞洛·菲格罗阿（Marcelo G.Figueroa）。

电力市场定价：具有季节性的均值回复跳扩散模型。 （英语） Zbl 1134.91526号

申请。数学。财务 12，第4期，313-335（2005）.
小结：本文提出了一个电力现货价格的均值转换跳跃扩散模型，并推导出了相应的封闭式远期价格。基于历史现货数据和英格兰和威尔士的远期数据，对模型进行了校准，并给出了月、季、季的前向曲面。

引用于2评论
引用于68文件

MSC公司：

91B74号 真实系统的经济模型（例如电力市场等）
91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）
60J75型 跳转流程（MSC2010）

关键词：

能量导数;电;正向曲线;前表面
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{阿拉伯联合酋长国}和\textit{M.G.Figueroa}，应用。数学。财务12，No.4，313--335（2005；Zbl 1134.91526）
全文： 内政部 链接

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