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罗卢卡·维尼克

多元偏正态分布及其在保险中的应用。 （英语） Zbl 1132.91501号

保险。数学。经济。 38，第2期，413-426（2006）.
摘要：我们在风险度量和资本配置的背景下讨论了偏斜正态分布作为经典正态分布的替代方案。作为主要的风险度量，我们考虑尾部条件期望（TCE）。因此，我们研究了基于TCE的分配公式，但我们也考虑S.Wang（王）《企业风险资本管理和投资组合优化的一套新方法和工具》，2002年工作文件。http://www.casact.com/pubs/forum/02sforum/024f043.pdf]分配公式。

引用于2评论
引用于46文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62E10型 统计分布的特征和结构理论
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

多元偏正态分布；尾部条件期望；资本分配

软件：

锡
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Vernic}，保险。数学。经济。38，第2号，413--426（2006；Zbl 1132.91501）
全文： 内政部

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