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通过马尔可夫链蒙特卡罗诚实地探索难处理的概率分布。 (英语) Zbl 1127.60309号

小结:无论何时使用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法,都必须回答两个重要问题:(Q1)什么是合适的老化?和(Q2)老化后取样应持续多久?要对这些问题作出严格的回答,目前需要对底层马尔可夫链的收敛特性进行详细研究。因此,在MCMC的大多数实际应用中,没有寻求(Q1)和(Q2)的确切答案。本文的目的是揭开导致诚实回答(Q1)和(Q2)的分析的神秘面纱。作者希望本文能在马尔可夫链理论的发展者和使用MCMC解决实际问题的实践者之间架起一座桥梁。

MSC公司:

60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

软件:

WinBUGS公司
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全文: 内政部

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