赫尔，约翰；怀特，艾伦 具有随机波动性的资产期权定价。 （英语） Zbl 1126.91369号 Shephard，Neil（编辑），《随机波动性》。选定读数。牛津：牛津大学出版社（ISBN 0-19-925720-5/pbk；0-19-9257/19-1/hbk）。《计量经济学高级文本》，109-129（2005）。 摘要：迄今为止尚未解决的一个期权定价问题是对具有随机波动性的资产的欧洲看涨期权定价。本文研究了这个问题。在随机波动率与股票价格无关的情况下，期权价格以级数形式确定。对于波动率与股价相关的情况，也给出了数值解。研究发现，Black-Scholes期权的价格经常过高，并且随着期权到期时间的延长，过高的程度增加。有关整个系列，请参见[邮编1076.60005]. 引用于6评论引用于134文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：欧洲电话；级数形式；数值解；布莱克-斯科尔斯价格 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Hull}和\textit{A.White}，in：随机波动性。选定读数。牛津：牛津大学出版社。109-129（2005；Zbl 1126.91369）