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兹马思-数学第一资源

为什么股市崩盘。复杂金融系统中的关键事件。(英语) Zbl公司 1126.91001
新泽西州普林斯顿:普林斯顿大学出版社(ISBN 0-691-09630-9/hbk)。二十,421 p(2003年)。
出版商描述:近年来,复杂系统的科学研究改变了许多学科,使自然科学和社会科学的研究人员能够模拟和预测地震、全球变暖、人口结构、金融危机和材料失效等多种现象。在这本书中,迪迪埃·索内特大胆地运用他在这些领域的丰富经验,提出了一个简单、有力和一般的理论,来解释股市崩盘的原因和时间。
大多数解释市场失灵的尝试都是为了找出在崩溃前几小时、几天或几周发生的触发机制。索内特提出了一个完全不同的观点:潜在原因可以在合作投机的突然、灾难性事件发生前数月甚至数年内找到,而这通常会转化为市场价格的加速上涨,也就是所谓的“泡沫”,在前沿物理和统计建模技术的逐步分析中,他发现了显著的见解和一些预测,其中“增长时代的终结”将在2050年左右发生。
索内特探讨了重大的历史先例,从1637年荷兰长达数十年的“郁金香热”突然萎靡不振,到1720年英国第一次大规模股市崩盘,到1929年10月的大崩盘和1987年的黑色星期一,仅举几例。他得出结论说,除了其他解释之外,最微妙的解释是,市场的自我合作导致了泡沫。
任何投资者或投资专业人士,谁寻求真正了解迫在眉睫的金融灾难应该读这本书。物理学家、地质学家、生物学家、经济学家和其他人都会欢迎《为什么股市崩盘》,因为这是一个非常原创的“科学故事”,正如索内特恰当地指出的那样,它是关于令人兴奋、有时令人恐惧但不再那么深不可测的股市世界。

理学硕士:
91-01号 与博弈论、经济学和金融学有关的介绍性论述(教科书、教程等)
91B28型 金融等(MSC2000)
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