瑟伦·阿斯穆森；彼得·格林（Peter W.Glynn）。 随机模拟：算法和分析。 （英语） Zbl 1126.65001号 随机建模与应用概率57.纽约州纽约市：施普林格（ISBN 978-0-387-30679-7/hbk）。xiv，第476页。(2007). 对随机量进行充分的统计模拟是本世纪的挑战之一。因此，基于抽样的计算方法已经成为众多不同科学学科的从业者和研究人员的数值工具集的基本组成部分。本书对各种基于抽样的方法进行了描述。本文还概述了对其收敛特性和各种应用进行数学分析的一些步骤。本书的前半部分侧重于一般方法，而后半部分讨论一些特定于模型的算法。这本书有14章和一个附录。随机数生成、输出分析、稳态模拟、方差减少、稀有事件模拟、导数估计、随机优化、数值积分、随机微分方程、高斯过程、勒维过程、马尔可夫链、蒙特卡罗方法、队列模拟、，分支过程和黑盒算法在许多其他方面都有涉及。广泛的例子、练习和应用将引起读者对概率、统计学、运筹学、经济学、金融学、生物学、化学、物理和工程学的兴趣。解决了以下计算问题：1.如何生成所需的随机输入变量？2.一个人应该做多少计算机实验？3.如何计算与平稳分布相关的期望？4.如何利用问题的特定结构来加快计算速度？5.如何有效地计算概率或罕见事件？6.我们如何估计随机模型对参数变化的敏感性？7.我们如何使用模拟来优化决策参数的选择？从这本不同寻常的有趣主题选择中，我们可以清楚地看到，这本书可能会引起许多研究人员、学生和教师的兴趣。由于种类繁多，这本书具有描述性和导论性，当然，要对相关问题有更深入的理解，需要进一步“挖掘当前文献”。审核人：亨利·舒尔兹（卡本代尔） 引用于2评论引用于351文件 MSC公司： 65立方厘米 概率方法，随机微分方程 68岁20岁 模拟（MSC2010） 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 65-02年 与数值分析相关的研究展览（专著、调查文章） 关键词：统计模拟；蒙特卡罗方法；基于抽样的方法；抽样策略；数值算法；收敛性；随机算法；计算效率；教材；随机数生成；输出分析；稳态模拟；方差减少；稀土模拟；导数估计；随机优化；数值积分；随机微分方程；高斯过程；Lévy过程；马尔可夫链；蒙特卡罗方法；排队模拟；分支过程；黑盒算法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Asmussen}和\textit{P.W.Glynn}，随机模拟：算法和分析。纽约州纽约市：施普林格（2007；Zbl 1126.65001）