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从离散噪声数据估计赫斯特参数。(英语) Zbl 1126.62073
摘要:我们从高频采样的离散噪声数据中估计分数布朗运动的Hurst参数(H)。由于相关信息大多包含在信号的高频部分,系统实验噪声的存在使得恢复H更加困难。
我们在最小-最大意义上量化了统计问题的难度:我们证明了速率\(n ^{-1/(4H+2)})对估计是最优的,并提出了基于二次函数自适应估计的速率最优估计。

理学硕士:
2009年6月 非马尔可夫过程:估计
62G99型 非参数推断
62层12层 参数估计量的渐近性质
62G05型 非参数估计
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