吕克·雷·贝莱特 马尔可夫过程的遍历性。 (英语) Zbl 1126.60057号 Attal,Stéphane(编辑)等人,《开放量子系统II》。马尔科夫方法。2003年6月16日至7月4日,法国格勒诺布尔暑期学校的讲稿。柏林:施普林格出版社(ISBN 3-540-30992-6/pbk)。数学课堂笔记1881,1-39(2006)。 本文基于作者在开放量子系统暑期学校(Grenoble,2003)所作的讲座,讨论了马尔可夫过程,特别是满足随机微分方程的过程,并对一些非常有用的方法进行了简短但相当完整的介绍,以分析它们的长期行为。为此,作者系统地使用了李亚普诺夫函数,以体现《圣经》的精神S.P.梅恩和R.L.特威迪[Markov链与随机稳定性。柏林:Springer-Verlag(1993;Zbl 0925.60001号)]. 一般来说,李亚普诺夫函数是一个无穷大的正函数,它满足一个涉及马尔可夫过程的生成元(L)的不等式。粗略地说,如果可以找到一个满足以下条件的Lyapunov函数(这里,(alpha)和(beta)是严格的正常数):(1) \(LW\leq\alpha+\beta W\),则该过程在有限时间内不会在无穷大处逃逸,(2) (LW\leq-\alpha+\beta1_K)((1_K是紧集的指示函数)则存在一个不变测度,(3) (LW\leq\alpha-\beta W\)则收敛到不变测度的速度是指数级的。对于(2)和(3),假设了转移概率的不可约性和光滑性的进一步条件。关于光滑性,作者还讨论了亚椭圆性。这些注释对马尔可夫过程随机分析中的有用工具进行了很好的调查,为读者提供了一个没有技术细节的基本思想的简短指南。对一些关键结果的证明进行了概述,并给出了该主题的良好风格。本文和同一卷中的后续文章推荐给那些对开放系统研究感兴趣的人。关于整个系列,请参见[Zbl 1103.81003号].审核人:弗兰科·法格诺拉(米兰) 引用于83文件 MSC公司: 60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 60J60型 扩散过程 82立方31 随机方法(福克-普朗克、朗之万等)应用于含时统计力学问题 关键词:马尔可夫过程;不变测度;指数收敛;李亚普诺夫函数;强Feller特性;亚椭圆度 引文:Zbl 0925.60001号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Rey-Bellet},莱克特。数学笔记。1881年1月39日(2006年;Zbl 1126.60057) 全文: 内政部 链接