金正洙；金永灿；Ki Young Shin 投资组合优化问题的一种算法。 （英语） Zbl 1121.91049号 维尔纽斯Informatica 16，编号1，93-106（2005）. 概述：投资组合优化是指找到股票投资组合，使所需回报的风险最小化，或使给定风险水平的回报最大化。该领域的开创性工作是将均值-方差模型表述为二次规划问题。由于直接求解原始模型在计算上不实用，因此提出了许多替代模型。在本文中，在备选模型中，我们重点讨论了平均绝对偏差（MAD）模型。更具体地说，我们导出了最优目标函数值的界。利用边界，我们还为模型开发了一个算法。我们从数学上证明了该算法可以将问题求解到最优性。该算法使用韩国股市的真实数据进行了测试。结果达到了我们的预期，即该方法可以在合理的计算时间内解决各种问题。 引用于2文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 90立方厘米 整数编程 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：摩洛哥迪拉姆 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.S.Kim}等人，维尔纽斯Informatica 16，No.1，93--106（2005；Zbl 1121.91049）