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雅塞克·冈齐奥;安德烈亚斯·格罗特

用原对偶内点法求解非线性投资组合优化问题。 （英语） Zbl 1121.90117号

欧洲药典。物件。 181，第3期，1019-1029（2007）.
摘要：随机规划被认为是在财务规划的不确定性下帮助决策的有力工具。即使对于中等数量的资产、时间阶段和每个时间阶段的场景，这些随机程序的确定性等价公式也具有巨大的维度。迄今为止，由于目前可用的求解器无法解决典型规模的NLP问题，用数学规划方法处理的模型仅限于简单的线性或二次模型。然而，随机规划问题是高度结构化的。因此，有效解决这些问题的关键是开发其结构的能力。内点法非常适合于求解大型非线性优化问题。在本文中，我们利用了这一特性，并展示了如何使用最先进的求解器解决规模以数百万个约束和决策变量度量的投资组合优化问题，这些约束在目标中具有半方差、偏度或非线性效用函数的约束。

引用于16文件

MSC公司：

90立方 非线性规划
90摄氏51度 内部点方法
91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合优化;非线性规划;内点法;并行计算
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Gondzio}和\textit{A.Grothes}，欧洲期刊Oper。第181号决议，第3号，1019--1029（2007；Zbl 1121.90117）
全文： 内政部

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