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陈颖;沃尔夫冈·哈德尔;弗拉基米尔·斯波科尼

基于独立成分分析的投资组合风险价值。 （英文） Zbl 1117.91379号

J.计算。申请。数学。 205，第1期，594-607（2007）.
摘要：应用于高维投资组合的风险管理技术需要简单快速的风险价值（VaR）计算方法。多元正态框架提供了一种简单的现成方法，但缺乏数据中观察到的重尾分布特性。因此，基于主成分的方法（与分布的椭圆结构紧密相关）预计不会令人满意。在这里，我们提出并分析了一种基于独立成分分析（ICA）的技术。我们在广泛的模拟研究中研究了所提出的ICVaR方法，并将其应用于高维投资组合情况。我们的分析得出了非常准确的VaR。

引用于7文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91B28型 财务等（MSC2000）
62G05型 非参数估计
62甲12 多元分析中的估计
62H10型 统计的多元分布

关键词：

独立成分分析;风险价值

软件：

FMRLAB公司;固定点算法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Chen}等人，J.Compute。申请。数学。205，第1号，594--607（2007；Zbl 1117.91379）
全文： 内政部

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