×
加布里埃尔·弗拉姆;马库斯·容克;亚历山大·斯齐迈耶

椭圆连接函数：适用性和局限性。 （英语） Zbl 1116.62352号

Stat.遗嘱认证。莱特。 63，第3275-286号（2003年）.
摘要：我们研究椭圆分布生成的连接函数。我们证明，在给定Kendall’s（tau）和尾部指数的情况下，可以使用Student’s（t）分布上的默认例程简单地计算它们的尾部依赖性。由亚高斯（α）稳定分布生成的copula族无法覆盖金融数据中观察到的尾部相关性的大小。

引用于43文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

科普拉;椭圆分布;肯德尔陶;学生分布;亚高斯α稳定分布;尾部依赖性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Frahm}等人，统计概率。莱特。63，第3号，275--286（2003；Zbl 1116.62352）
全文： 内政部

参考文献：

[1] R.C.布拉特贝格。；Gonedes，N.，《稳定分布和学生分布作为股票价格模型的比较》，J.Bus。，47244-280（1974年）
[2] Embrechts，P。；麦克尼尔，A。；Straumann，D.，《风险管理中的相关性和依赖性：属性和陷阱》（Dempster，M.，风险管理：价值-风险及其以外（2002），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社）
[3] Fang，K.T。；科茨，S。；Ng，K.W.，《对称多元及相关分布》（1990），查普曼和霍尔：查普曼与霍尔伦敦·Zbl 0699.62048号
[4] 方，H.B。；Fang，K.T。；Kotz，S.，《给定边缘的超椭圆分布》，《多元分析杂志》。，82, 1-16 (2002) ·Zbl 1002.62016年
[5] Hult，H.，Lindskog，F.，2001年。椭圆分布中的多元极值、聚集和相关性。工作文件，Risklab（瑞士）。2002-06-03检索自：；Hult，H.，Lindskog，F.，2001年。椭圆分布中的多元极值、聚集和相关性。工作文件，Risklab（瑞士）。2002-06-03检索自·Zbl 1023.60021号
[6] Joe，H.，多元模型和依赖概念（1997），查普曼和霍尔：查普曼&霍尔伦敦·Zbl 0990.62517号
[7] Johnson，N.L.，Kotz，S.，Balakrishnan，N.，1995年。连续单变量分布，第2卷，第2版。加拿大威利。；Johnson，N.L.，Kotz，S.，Balakrishnan，N.，1995年。连续单变量分布，第2卷，第2版。加拿大威利·Zbl 0821.62001号
[8] Junker，M.，2002年。处于崩溃状态的欧洲房地产公司。凯撒研究中心预印本。可在以下位置检索：；Junker，M.，2002年。处于崩溃状态的欧洲房地产公司。凯撒研究中心预印本。可在检索
[9] Kim，C.，1994年。随机支配、帕累托最优和均衡资产定价。工作文件，EconWPA。2002-06-04检索自；Kim，C.，1994年。随机支配、帕累托最优和均衡资产定价。工作文件，EconWPA。2002-06-04检索自
[10] Lindskog，F.，McNeil，A.，Schmock，U.，2001年。椭圆分布的Kendallτ。工作文件，Risklab（瑞士）。2002-06-04检索自；Lindskog，F.，McNeil，A.，Schmock，U.，2001年。椭圆分布的Kendallτ。工作文件，Risklab（瑞士）。2002-06-04检索自
[11] Nelsen，R.B.，《Copulas简介》（1999），Springer:Springer纽约·Zbl 0909.62052号
[12] Ortobelli，S。；I.Huber。；Schwartz，E.，具有稳定分布回报的投资组合选择，数学。方法操作。决议，55，265-300（2002）·Zbl 1052.91053号
[13] J.欧文。；Rabinovitch，R.，《关于椭圆分布类及其在投资组合选择理论中的应用》，J.Finance，38，745-752（1983）
[14] Rachev，S。；Mittnik，S.，《金融中的稳定帕累托模型》（2000），Wiley:Wiley Chichester·Zbl 0972.91060号
[15] Schmidt，R.，椭圆轮廓分布的尾部相关性，数学。方法操作。第55301-327号决议（2002年）·Zbl 1015.62052号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。