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阿赛，马纳布；迈克尔·麦卡勒；于军

多元随机波动：综述。 （英语） 兹比尔1107.62108

经济。版次。 25，编号2-3，145-175（2006）.
摘要：在过去几年中，关于多元随机波动率（MSV）模型的文献有了显著的发展。本文回顾了关于MSV模型的规范、估计和评估的大量文献。根据不同的类别，提出了广泛的MSV模型，即（i）不对称模型，（ii）因子模型，（iii）时变相关模型，和（iv）替代MSV规范，包括基于矩阵指数变换、Cholesky分解和Wishart自回归过程的模型。讨论并比较了各种估计方法，包括拟极大似然法、模拟极大似然和马尔可夫链蒙特卡罗方法。还回顾了诊断检查和模型比较的各种方法。

引用于79文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

不对称；诊断性检查；估计；因子模型；杠杆；模型比较；多元随机波动；阈值；时变相关性；转换；扩散模型；加奇
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\textit{M.Asai}等人，《经济学》。版本25，编号2--3，145-175（2006；Zbl 1107.62108）
全文： 内政部 链接

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