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确定近似因子模型中的因子数。 (英语) Zbl 1103.91399号

总结:我们发展了一些用于大维度因子模型的计量经济学理论。重点是确定因素的数量,这是快速增长的多因素模型文献中尚未解决的问题。我们首先建立了因子估计的收敛速度,这将允许对\(r)进行一致估计。然后,我们提出了一些面板准则,并证明了使用这些准则可以一致地估计因子的数量。该理论是在大截面(N)和大时间维度(T)的框架下发展的。对(N)和(T)之间的关系没有任何限制。仿真结果表明,在实际中遇到的面板数据的许多配置中,所提出的准则具有良好的有限样本特性。

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91B82号 统计方法;经济指标与措施
62H25个 因子分析和主成分;对应分析
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