亚历山大·贝斯科斯;奥米洛斯·帕帕斯皮利奥普洛斯;加雷思·罗伯茨。;保罗·费恩黑德 离散观测扩散过程的精确且计算效率高的似然估计(有讨论)。 (英语) Zbl 1100.62079号 J.R.Stat.Soc.,塞尔维亚。B、 统计方法。 68,第3期,333-382(2006). 摘要:本文的目的是提出一种新的方法,用于基于相似hood的离散观测扩散推断。我们提出了蒙特卡罗方法,该方法建立在扩散精确模拟的最新进展之上,用于执行最大似然和贝叶斯估计。 引用于1审查引用于126文件 MSC公司: 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 2015年1月62日 贝叶斯推断 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 关键词:Cox-Ingersoll-Ross模型;EM算法;图形模型;马尔可夫链蒙特卡罗方法;蒙特卡洛最大似然;回顾性抽样;跃迁密度估计量;验收方法;泊松估计量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Beskos}等人,J.R.Stat.Soc.,Ser。B、 统计方法。68,第3号,333--382(2006;Zbl 1100.62079) 全文: 内政部 参考文献: [1] 内政部:10.1093/rfs/9.2.385·doi:10.1093/rfs/9.2.385 [2] 内政部:10.1111/1468-0262.00274·Zbl 1104.62323号 ·数字对象标识代码:10.1111/1468-0262.00274 [3] Y.Ait-Sahalia(2004)多元扩散的闭式似然展开。工作文件。普林斯顿大学。(可用来自http://www.princeton.edu/yacine/research.htm) [4] Asmussen S.,Ann.应用。普罗巴伯。第5页,875页–(1995年) [5] 内政部:10.1111/1467-9868.00336·Zbl 1059.62107号 ·数字对象标识代码:10.1111/1467-9868.00336 [6] 伯托恩·J·布尔。科学。数学。118第147页–(1994年) [7] 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