×
黄，S.Y。;I.V.巴萨瓦。

最小二乘估计的爆炸性随机有效AR（1）过程和相关渐近性。 （英语） Zbl 1097.62081号

J.时间序列。分析。 26，第6期，807-824（2005）.
一阶随机系数自回归模型[RCA（1）]的形式如下：\[X_t=（\varphi+\varphi_t）X_{t-1}+\varepsilon_t，\]其中，\（varphi_t\）和\（varepsilon_t\）是具有有限方差的r.v.s的i.i.d.零均值序列。在“爆炸性”情况下，当\（\tau^2=\varphi^2+\text{Var}\varphi_t>1\）时，\（X_t）的方差呈指数增加。结果表明，在这种情况下，（varphi）的普通最小二乘估计是不一致的，因此加权最小二乘提供了一致的渐近正态估计，即使（varepsilon_t）不是高斯的。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于1审查
引用于26文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

RCA（1）;加权最小二乘法;一致性;不一致;渐近正态性

软件：

ESTIMA公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Y.Hwang}和\textit{I.V.Basawa}，J.Time Ser。分析。26，第6号，807--824（2005；Zbl 1097.62081）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Anderson T.W.，《数学与统计年鉴》，第30页，第676页–（1959年）
[2] Basawa I.V.，《统计年鉴》第12卷第161页（1984年）
[3] Brown B.M.，《数学与统计年鉴》42第59页–（1971）
[4] 周永生，概率论（1978）·doi:10.1007/978-1-4684-0062-5
[5] 恩格尔·R.F.，《计量经济学》50，第987页–（1982）
[6] 费金P.D.，《时间序列分析杂志》，第6页，第1页–（1985年）
[7] Fuller W.A.，《统计时间序列导论》（1996年）·Zbl 0851.62057号
[8] Hall P.G.，鞅极限理论及其应用（1980）·Zbl 0462.60045号
[9] DOI:10.1016/S0378-3758（97）00147-X·Zbl 0942.62102号 ·doi:10.1016/S0378-3758（97）00147-X
[10] Nicholls D.F.，随机系数自回归模型：简介（1982）·Zbl 0497.62081号 ·doi:10.1007/978-1-4684-6273-9
[11] Pourahmadi M.，《时间序列分析杂志》第7期第123页–（1986）·Zbl 0595.60041号
[12] Quinn B.G.，《时间序列分析杂志》，第3期，第249页–（1982年）
[13] Schick A.，《澳大利亚统计杂志》38，第155页–（1996）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。