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丹尼尔·佩尼亚；蓬塞拉、皮拉尔

非平稳动态因素分析。 （英语） Zbl 1088.62077号

J.统计计划。推断 136，第4期，1237-1257（2006）.
摘要：我们提出了一个建立时间序列向量动态因子模型的过程。我们假设一个模型，在该模型中，时间序列向量的共同动态结构是通过一组共同因素来解释的，这些共同因素可能是非平稳的，就像共同趋势一样。非平稳I（d）因子的识别是通过广义协方差矩阵的共同特征结构进行的，并进行了适当的归一化。常见非平稳因子的数目是上述矩阵的非零特征值的数目。提出了一种卡方统计量来检验因素的数量，无论是否平稳。模型的估计是以状态空间的形式进行的。通过几个仿真和一个实际数据集来说明这一建议。

引用于26文件

MSC公司：

62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验

关键词：

典型相关；协整与公因子；特征向量和特征值；广义协方差矩阵；矢量时间序列；维纳过程

软件：

美国astsa；作为154
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Peña}和\textit{P.Poncela}，J.Stat.Plann。推断136，No.4，1237--1257（2006；Zbl 1088.62077）
全文： DOI程序

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