米罗斯拉夫·里斯蒂奇。；波波维奇，比尔雅那采。 一种新的统一AR（1）时间序列模型（NUAR（1。 （英语） Zbl 1087.62102号 出版物。数学研究所。，努夫。Sér。 68(82), 145-152 (2000). 作者提出了一类随机系数模型的一阶自回归时间序列模型。该模型有两个相关参数，以及（（0,1）上的边际分布。研究了该过程的一些性质，即相关结构、谱密度、（X_n）和（X{n-1}）的联合分布、残差行为和过程的可逆性。利用这些性质，提出了参数估计，并通过仿真进行了说明。审核人：Vesna Jevremović（贝尔格莱德） 引用于三文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 10层62层 点估计 62M15型 随机过程和谱分析的推断 关键词：自回归过程；均匀分布；随机系数；估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.M.Ristić}和\textit{B.乔·波波维奇}，出版。数学研究所。，努夫。Sér。68（82），145--152（2000；Zbl 1087.62102） 全文： 欧洲DML