尤里·科扎琴科;汤米·索蒂宁;奥尔加·瓦西利克 弱自相似平稳增量的模拟{子}_\varphi(\Omega)\)-processes:系列扩展方法。 (英语) Zbl 1082.60512号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 7,第3期,379-400(2005). 摘要:我们考虑模拟\(\text{子}_\varphi(\Omega)\)-具有协方差函数且具有平稳增量的弱自相似过程\[R(t,s)=\frac12\左(t^{2H}+s^{2H2}-|t-s|^{2H1}\右)\]对于某些(H\in(0,1))。这意味着过程的二阶结构是分数布朗运动的结构。此外,如果(H>frac12),则该过程是长期相关的。该模拟基于分数布朗运动的级数展开K.Dzhaparidze公司和H.van Zanten先生【Probab.理论相关领域130,第1期,39–55页(2004;Zbl 1059.60048号)]. 我们证明了在具有通常超形式的连续函数的空间(C([0,1])中模拟精度的估计。该结果也适用于分数布朗运动,分数布朗运动可视为a({子}_{x^2/2}(\Omega)\)-进程。 引用于1审查引用于11文件 MSC公司: 60G18年 自相似随机过程 60G15年 高斯过程 68岁20岁 模拟(MSC2010) 33立方厘米 贝塞尔函数和艾里函数,圆柱函数,\({}_0F_1\) 关键词:分数布朗运动;长程依赖性;自相似性 引文:Zbl 1059.60048号 软件:长期备忘录 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Kozachenko}等人,Methodol。计算。申请。普罗巴伯。7,第3号,379--400(2005;Zbl 1082.60512) 全文: 内政部 参考文献: [1] J.Beran,《长记忆过程统计》,查普曼和霍尔:纽约,1994年·Zbl 0869.60045号 [2] V.V.Buldygin和Y.V.Kozachenko,随机变量和随机过程的度量表征,美国数学学会,普罗维登斯:RI,2000年·Zbl 0998.60503号 [3] L.Decreusefond和A.S.üstünel,“分数布朗运动的随机分析”,《势分析》第10卷(2),第177-214页,1999年·Zbl 0924.60034号 ·doi:10.1023/A:1008634027843 [4] P.Doukhan、G.Oppenheim和M.Taqqu(编辑),《长期依赖的理论与应用》,Birkhäuser波士顿公司:马萨诸塞州波士顿,2003年·Zbl 1005.00017号 [5] K.O.Dzhaparidze和J.H.van Zanten,“分数布朗运动的系列展开”,《概率论与相关领域》第130卷,第39–55页,2004年·Zbl 1059.60048号 ·doi:10.1007/s00440-003-0310-2 [6] P.Embrachts和M.Maejima,《自相似过程》,普林斯顿大学出版社:普林斯顿,2002年。 [7] G.A.Hunt,“随机傅里叶变换”,《美国数学学会学报》,第71卷,第38-69页,1951年·Zbl 0043.30601号 ·doi:10.1090/S002-9947-1951-0051340-3 [8] A.N.Kolmogorov,“Wienersche Spiralen und einige andere interestante Kurven in Hilbertschen Raum”,康普特斯·伦德斯(多克拉迪)学院。科学。苏联(N.S.)第26卷,第115–118页,1940年·JFM 66.0552.03号 [9] Y.V.Kozachenko和O.I.Vasilik,“关于({\text{Sub}}_{\varphi}{\left(\Omega\right)})随机过程的上确界分布”,《随机过程理论》。第4卷(20)第1-2页,1998年,第147-160页。 [10] M.A.Krasnoselskii和Y.B.Rutitskii,Orlicz空间中的凸函数,Fizmatiz:莫斯科,1958年。 [11] B.Mandelbrot和J.Van Ness,“分数布朗运动、分数噪声和应用”,《SIAM评论》第10卷,第422-437页,1968年·兹标0179.47801 ·数字对象标识代码:10.1137/1010093 [12] G.Samorodnitsky和M.Taqqu,稳定非高斯随机过程,查普曼和霍尔:纽约,1994年·Zbl 0925.60027号 [13] G.N.Watson,《贝塞尔函数理论论》,剑桥大学出版社:英国剑桥,1944年·Zbl 0063.08184号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。