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金恩赫（Kim，Eunhee）;李桑约尔

重尾分布时间序列模型的因果关系检验。 （英语） Zbl 1081.62553号

Commun公司。统计、仿真计算。 31，第2期，313-327（2002）。
我们考虑在具有非正态重尾分布的平稳时间序列模型中检验Granger因果关系的问题。我们考虑一个正态混合模型来覆盖重尾分布，并基于R.F.菲利普斯《经济学杂志》，第64期，第123–144页（1994年；Zbl 0815.62042号)]. 结果表明，检验统计量渐近服从一个二次分布。仿真结果表明，当观测值服从重尾分布时，我们的测试优于基于最小二乘估计的传统测试。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

格兰杰因果关系;正态混合物分布;平稳时间序列模型;重尾分布

引文：

Zbl 0815.62042号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Kim}和\textit{S.Lee}，Commun。统计、仿真计算。31，第2号，313--327（2002；Zbl 1081.62553）
全文： 内政部

参考文献：

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