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使用小波比较时间序列模式。 (英语) Zbl 1077.62072号

小结:开发了一种使用小波比较时间序列模式的程序。采用基于不同尺度上成对时间序列的小波系数平方和之比的随机化检验。使用Haar和Daubechies小波对不同类型的时间序列进行了模拟研究。结果表明,当小波系数足够多时,测试在尺度上表现得相当好。这些测试应用于一组财务时间序列。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
42立方厘米 涉及小波和其他特殊系统的非三角调和分析
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
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全文: 内政部

参考文献:

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