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阿兰·盖尔芬德（Alan E.Gelfand）。；亚历山大·施密特（Alexandra M.Schmidt）。；苏迪普托·班纳吉；瑟曼斯，C.F。

通过空间变化的协同区域化进行非平稳多元过程建模。 （英语） Zbl 1069.62074号

测试 13，第2期，263-312（2004）.
摘要：近年来，多元空间数据分析模型受到越来越多的关注。在许多应用中，最好使用多元空间过程来指定此类模型。提供这些模型的一个关键规范是互协方差函数。开发有效互协方差函数的构造性方法为实现这一点提供了最实用的策略。这些方法包括可分性、核卷积或移动平均方法以及协方差函数卷积。
我们回顾了这些方法，但将计算上可管理的类（称为共同区域化线性模型（LMC））作为我们的主要关注点。我们介绍了LMC的完全贝叶斯发展。我们澄清了联合方法和条件方法之间的联系，以拟合此类模型，包括先前的规范。然而，为了大大提高这种建模的实用性，我们提出了空间变化LMC（SVLMC）的概念，它提供了一类非常丰富的多元非平稳过程，并具有简单的解释。
我们通过在芝加哥、达拉斯和圣地亚哥三个完全不同的房地产市场的600多笔商业地产交易中的应用来说明我们提议的SVLMC的使用。建立了房地产收入和销售价格的二元非平稳过程模型。

引用于74文件

MSC公司：

62立方米 从空间过程推断
2015年1月62日 贝叶斯推断
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

互协方差函数；区域化线性模型；矩阵变量Wishart空间过程；先验参数化；空间范围；空间变化过程模型

软件：

spBayes公司；漏洞
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.E.Gelfand}等人，测试13，第2号，263--312（2004；Zbl 1069.62074）
全文： 内政部

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