纳沃,菲利普;马克·根顿(Marc G.Genton)。;沈锡林 倾斜卡尔曼滤波器。 (英语) Zbl 1066.62091号 《多元分析杂志》。 94,第2期,382-400(2005). 摘要:状态空间模型的流行源于其灵活性和应用的广泛性。对于多元情况,正态性假设在卡尔曼滤波器的研究中非常普遍。为了提高卡尔曼滤波器对更广泛分布的适用性,我们提出了一种新的方法,在不损失卡尔曼滤波器操作的计算优势的情况下,将偏度引入状态空间模型。偏态来源于多元正态分布向闭合偏态分布的扩展。为了说明这种扩展的适用性,我们提出了两个具体的状态空间模型,并详细描述了卡尔曼滤波操作。 引用于12文件 MSC公司: 62M20型 随机过程推断和预测 62升12 序贯估计 62H10型 统计的多元分布 62F99型 参数化推理 关键词:状态空间模型;闭偏态正态分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Naveau}等人,《多元分析杂志》。94,第2号,382--400(2005;Zbl 1066.62091) 全文: 内政部 参考文献: [1] Azzalini,A.,包含正态分布的一类分布,Scand。J.统计。,12, 171-178 (1985) ·Zbl 0581.62014号 [2] Azzalini,A.,关于一类包括正态分布的分布的进一步结果,统计,46,199-208(1986)·Zbl 2013年6月6日 [3] 阿扎里尼,A。;Dalla Valle,A.,《多元偏态正态分布》,《生物统计学》,第83期,第715-726页(1996年)·Zbl 0885.62062号 [4] 阿扎里尼,A。;Capitanio,A.,《多元斜态正态分布的统计应用》,J.Roy。统计师。Soc.B,61579-602(1999)·Zbl 0924.62050号 [5] P.C.布拉德利。;波尔森,N.G。;Stoffer,D.S.,《非正态和非线性状态空间建模的蒙特卡罗方法》,J.Amer。统计师。协会,87,493-500(1992) [6] 科尔科兰,J.N。;Schneider,U.,完美模拟的耦合方法,Probab。工程师通知。科学。,17277-303(2003年)·Zbl 1336.60143号 [7] Genton,M.G。;He,L。;Liu,X.,非正态随机向量的矩及其二次型,统计学家。普罗巴伯。莱特。,51, 319-325 (2001) ·Zbl 0972.62031号 [8] M.G.Genton,N.Loperfido,广义偏椭圆分布及其二次型,《统计年鉴》。数学,出现。;M.G.Genton,N.Loperfido,广义斜椭圆分布及其二次型,Ann.Inst.Statist。数学,出现·Zbl 1083.62043号 [9] G.González-Farías,J.A.Domínguez-Molina,A.K.Gupta,闭合偏态正态分布,收录于:M.G.Genton(编辑),《偏椭圆分布及其应用:超越正态的旅程》,CRC/Chapman&Hall,伦敦,2004年,第25-42页。;G.González-Farías,J.A.Domínguez-Molina,A.K.Gupta,闭合偏态正态分布,收录于:M.G.Genton(编辑),《偏椭圆分布及其应用:超越正态的旅程》,CRC/Chapman&Hall,伦敦,2004年,第25-42页。 [10] G.González-Farías,J.A.Domínguez-Molina,A.K.Gupta,斜法向随机向量的可加性,J.Statist。计划。推理,出现。;G.González Farías,J.A.Domínguez-Molina,A.K.Gupta,偏斜正态随机向量的加性性质,J.Statist。计划。推理,出现·Zbl 1076.62052号 [11] 郭伟。;王,Y。;Brown,M.,用脉冲和变化的基线模拟激素时间序列的信号提取方法,J.Amer。Stat.Assoc.,94,746-756(1999) [12] 哈里森,P.J。;Stevens,C.F.,《短期预测的贝叶斯方法》,Oper。Res.Quart.公司。,22, 341-362 (1971) ·Zbl 0225.62128号 [13] 哈里森,P.J。;史蒂文斯,C.F.,贝叶斯预测,J.罗伊。统计师。Soc.序列号。B、 38、205-247(1976)·Zbl 0349.62062号 [14] 北川,G。;Gersch,W.,《带有趋势和季节性的时间序列的状态空间平滑建模》,J.Amer。统计师。协会,79,378-389(1984) [15] Meinhold,R.J。;新墨西哥州Singpurwalla,理解卡尔曼滤波器,Amer。统计人员。,37, 123-127 (1983) [16] Meinhold,R.J。;Singpurwalla,N.D.,卡尔曼滤波模型的鲁棒性,J.Amer。统计师。协会,84,479-486(1989) [17] Shephard,N.,《部分非高斯状态空间模型》,Biometrika,81,115-131(1994)·Zbl 0796.62079号 [18] Shumway,R.H。;Stoffer,D.S.,带开关的动态线性模型,J.Amer。统计师。协会,86,763-769(1991) [19] 史密斯,R.L。;Miller,J.E.,《非高斯状态空间模型及其在记录预测中的应用》,J.Roy。统计师。Soc.B,48,79-88(1986)·兹比尔0593.62099 [20] 韦斯特,M。;Harrison,J.,贝叶斯预测和动态模型(1997),Springer:Springer New York·Zbl 0871.62026号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。