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乔，哈里

基于连接函数模型的两阶段估计方法的渐近效率。 （英语） Zbl 1066.62061号

《多元分析杂志》。 94，第2期，401-419（2005）.
摘要：对于最大似然难以计算的基于多元copula的模型，先前已经提出了一种两阶段估计方法；第一阶段涉及单变量边际的最大似然，第二阶段涉及相依参数的最大似然性，第一阶段的单变量参数保持不变。利用推理函数理论，得到了两阶段估计量的渐近协方差矩阵的一个易于分析的分块矩阵。研究了两阶段估计与最大似然估计的渐近相对效率。分析独立copula和Fréchet上界的极限情况有助于确定随着模型相关性的增加，效率中的常见模式。对于Fréchet上界，两阶段估计过程有时等价于单变量参数的最大似然估计。数值结果显示了一些模型，包括多元序数概率分布和二元极值分布，以表明离散和连续数据的渐近效率的典型水平。

引用于159文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

科普拉;多元非正态;估计或推理函数;弗雷切特边界;潜在价值模型;广义极值
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛H.Joe｝，J.多元分析。94，第2号，401-419（2005；Zbl 1066.62061）
全文： 内政部

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