帕特里克·切里迪托;川口,Hideyuki;Makoto前岛 分数的{O} 恩斯坦-{U} 埃伦贝克过程。 (英语) Zbl 1065.60033号 电子。J.概率。 8,第3号论文,第14页(2003年). 总结:经典的稳态Ornstein-Uhlenbeck过程可以用两种不同的方法获得。一方面,它是带有布朗运动噪声的朗之万方程的平稳解。另一方面,它可以通过所谓的Lamperti变换从布朗运动中得到。我们证明了含有分数布朗运动噪声的Langevin方程也具有平稳解,并且其自协方差函数的衰减类似于幂函数的衰减。与此相反,通过Lamperti变换从分数布朗运动获得的平稳过程具有指数衰减的自协方差函数。 引用于2评论引用于166文件 MSC公司: 60G15年 高斯过程 60G18年 自相似随机过程 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 60J65型 布朗运动 关键词:分数布朗运动;朗之万方程;长程依赖性;自相似过程;兰佩蒂变换 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Cheridito}等人,《电子》。J.遗嘱认证。8,第3号论文,第14页(2003年;Zbl 1065.60033) 全文: 内政部 欧洲DML EMIS公司