汉斯·凯勒；雷娜塔·曼西尼；M.格拉齐亚·斯佩兰扎 选择具有固定成本和最小交易批量的投资组合。 （英语） Zbl 1059.91042号 安·Oper。物件。 99, 287-304 (2000). 摘要：最初的马科维茨投资组合选择模型已经得到了广泛的理论认可，它是各种投资组合选择技术的基础。然而，当一些附加特征（如固定成本和最小交易批量）与投资组合选择问题相关时，该规范模型在实践中的应用相对较少。本文介绍了处理固定成本和可能最小批量的不同混合整数线性规划模型。由于模型的计算复杂度较高，提出了基于混合整数子问题的构造和最优解的启发式过程。使用米兰证券交易所的数据获得的计算结果表明，拟议的启发式算法如何在短时间内产生非常好的解决方案，并可能得出一些关于固定成本和最小批量对投资组合构成的影响的有趣的财务结论。 引用于38文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 90立方厘米 整数编程 关键词：整数规划；投资组合优化；交易费用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Kellerer}等人，Ann.Oper。第99、287--304号决议（2000年；Zbl 1059.91042） 全文： 内政部