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将方差gamma模型与金融数据拟合。(英语) Zbl公司 1058.91043
考虑一个一般模型,该模型给出了风险资产随时间变化的价格(PΒt\)(t>0\)\[P_t=P_0\exp\{ct+\theta t_1+\sigma W(t_1)\},\]其中\(c\)、\(\theta\)和\(\sigma>0\)是实常数。(市场)活动时间是一个与标准布朗运动无关的正增长随机过程。单位时间间隔的相应日志返回值由\[X_t=\log P_t-\log P{t-1}=c+\theta(t t-t{t-1})+\sigma(W(t_1)-W(t{t-1}))。\]利用矩量法,考虑了一般方差gamma模型的拟合过程和效果。这种拟合过程考虑到了日志返回中增量的可能依赖性,同时保持其平稳性。

理学硕士:
91G70型 统计方法;风险度量
60E07型 无限可分分布;稳定分布
60E10型 特征函数;其他转换
62分05秒 统计学在精算科学和金融数学中的应用
6205年 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型
60G15 高斯过程
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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