普拉卡萨·拉奥,B.L.S。 分数布朗运动驱动的线性随机微分方程的参数估计。 (英语) Zbl 1053.62089号 随机操作。斯托克。埃克。 11,第3期,229-242(2003). 由方程描述的随机过程的轨迹\[dX(t)=[a(t,X(t))+\vartheta b(t,X(t))]\,dt+\sigma(t)\,dW_t^H,\]其中,\(\vartheta \)是一个未知参数,\(W^H \)是带有Hurst参数\(H\ in[1/2,1)\)的分数布朗运动,观察到\(t\ in[0,t]\)。描述了(vartheta)的最大似然估计和Bayes估计。证明了它们的一致性,并得到了渐近分布。审核人:R.E.Maiboroda(基辅) 引用于1审查引用于25文件 MSC公司: 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 62英尺15英寸 贝叶斯推断 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 关键词:最大似然估计量;贝叶斯估计量;一致性;渐近分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.L.S.Prakasa Rao},随机操作。斯托克。埃克。11,第3229-242号(2003年;兹bl 1053.62089)