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西尔维娅·弗里瓦特·施纳特

使用桥式抽样技术估计混合和马尔可夫切换模型的边际可能性。 （英语） Zbl 1053.62087号

经济。J。 7，第1期，143-167（2004）.
摘要：本文讨论了混合模型和马尔可夫切换模型的边际似然估计问题。估计基于桥梁采样方法[X.-L.孟和W·H·王，统计罪。63831-860（1996年；Zbl 0857.62017号)]其中，马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）从后验密度中提取的数据与重要密度中的身份证样本相结合。重要性密度是使用完全数据后验的混合，以无监督的方式从MCMC绘图中构建的。鉴于重要性抽样估计量和倒数重要性抽样估计数对重要性密度的尾部行为敏感，我们证明桥式抽样估计量更为稳健。
我们的案例研究包括计算多元正态分布混合的边际可能性、测试离散时间泊松过程的不均匀性，以及测试MSAR模型中是否存在马尔可夫切换和顺序选择。

引用于57文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

贝叶斯模型选择；桥梁取样技术；马尔可夫切换模型；混合物模型

引文：

Zbl 0857.62017号

软件：

ts桥
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Frühwirth-Schnatter}，经济。J.7，No.1，143--167（2004；Zbl 1053.62087）
全文： 内政部

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