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计算金融的自动微分。 (英语) Zbl 1045.65020号

Kontogiorghes,Erricos John(编辑)等人,决策、经济学和金融中的计算方法。多德雷赫特:Kluwer学术出版社(ISBN 1-4020-0839-2/hbk)。申请。最佳方案。74, 297-310 (2002).
摘要:自动微分(AD)是一种强大的技术,可以计算由一段(可能非常大)代码给出的函数的导数。本文回顾了AD的基本原理以及实现该技术的一些可用工具。AD优于除差,因为AD生成的导数没有近似误差,并且优于符号微分,因为可以处理非常复杂的代码,而计算机代数系统的适用性仅限于相当简单的函数。此外,计算具有除差或符号微分的标量值函数梯度的成本随变量数线性增长,而所谓的AD反向模式可以以恒定成本计算此类梯度。
关于整个系列,请参见[1020.00009兹罗提].

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65D25个 数值微分
68瓦30 符号计算和代数计算
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