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非线性变量误差模型的稳健一致估计。 (英语) Zbl 1030.62034号

摘要:本文考虑非线性误差变量模型的一致估计。它采用函数建模方法,假设真实但未观察到的回归变量是随机变量,但对提取潜在变量的分布没有参数假设。本文展示了如何使用从重复测量中提取的信息来识别和一致估计一般非线性误差-变量模型。通过特征函数建立识别。估计过程包括使用第一阶段的识别结果对给定测量值的潜在变量的条件密度进行非参数估计,第二阶段提出了半参数非线性最小二乘估计。文中还建立了该估计量的一致性。通过蒙特卡罗研究,研究了估计器的有限样本性能。

MSC公司:

62G08号 非参数回归和分位数回归
62J02型 一般非线性回归
62G35型 非参数稳健性
62克20 非参数推理的渐近性质
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全文: 内政部

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