Zähle，M。 长期依赖、无套利和Black-Scholes公式。 （英语） Zbl 1016.91053号 斯托克。动态。 2，第2期，265-280（2002）. 本文研究了由Wiener过程和具有零广义二次方差的连续过程（Z\）之和驱动的股票价格模型。它使用了作者论文[Math.Nachr.225，145-183（2001；Zbl 0983.60054号)]定义自筹资金的投资组合。对于作为最终股价良好函数的未定权益，我们证明了可以从通常的Black-Scholes PDE解构造一个估值函数和套期保值投资组合。在关于（Z）的附加假设下，还证明了该模型在特定类别内不包含套利策略。特定的例子产生了具有长程依赖性的模型。审核人：马丁·施韦泽（慕尼黑） 引用于10文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 2005年6月60日 随机积分 60G48型 鞅的推广 关键词：期权定价；正向积分；无套利；非半鞅模型；长程依赖性 引文：Zbl 0983.60054号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Zähle}，斯托克。动态。2，第2号，265--280（2002；Zbl 1016.91053） 全文： 内政部 参考文献： [1] Alós E.，台湾数学杂志。第609页，共5页–（2001年） [2] 内政部：10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [3] 内政部：10.2307/3318626·Zbl 1005.60053号 ·doi:10.2307/3318626 [4] 内政部：10.1111/1467-9965.00025·Zbl 0884.90045号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00025 [5] 内政部：10.1007/BF01195073·Zbl 0792.60046号 ·doi:10.1007/BF01195073 [6] 内政部：10.1016/0304-4149（95）93237-A·Zbl 0840.60052号 ·doi:10.1016/0304-4149（95）93237-A [7] 数字对象标识码：10.1155/S10489533990012X·Zbl 0948.60047号 ·doi:10.1155/S104895339900012X [8] 内政部：10.1007/BF02214078·兹比尔0855.60039 ·doi:10.1007/BF02214078 [9] 数字对象标识码：10.1007/s004400050171·Zbl 0918.60037号 ·doi:10.1007/s004400050171 [10] DOI:10.1002/1522-2616（200105）225:1<145:：AID-MANA145>3.0.CO；2比0·Zbl 0983.60054号 ·doi:10.1002/1522-2616（200105）225:1<145:：AID-MANA145>3.0.CO；2-0 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。