托本·G·安德森。;博勒斯列夫，蒂姆;弗朗西斯·X·迪堡。;保罗·拉比 已实现汇率波动的分布。 （英语） Zbl 1015.62107号 美国统计协会。 96，编号453，42-55（2001）. 摘要：利用德意志银行和日元兑美元回报率的高频数据，我们构建了涵盖整个十年的每日汇率波动率和相关性的无模型估计。我们的估计，称为已实现的挥发物和相关性，不仅没有模型，而且在一般条件下几乎没有测量误差，我们对此进行了详细讨论。因此，出于实际目的，我们可以将汇率波动和相关性视为观察到的，而不是潜在的。我们这样做了，并且无条件和有条件地描述了它们的联合分布。值得注意的结果包括简单的正态诱导波动率转换、波动率之间的高同期相关性、相关性和波动率之间高相关性、波动率和相关性中显著且持续的动态、波动性和相关性中长记忆动态的证据、，以及在时间聚集下非常精确的标度律。 引用于275文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 关键词：预测;高频数据;综合波动率;长记忆;二次变量;已实现波动率;风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.G.Andersen}等人，《美国统计协会杂志》第96卷，第453、42-55号（2001年；Zbl 1015.62107） 全文： DOI程序 链接