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艾略斯·艾丽莎;奥利维尔·马泽特;努阿拉特，大卫

关于高斯过程的随机演算。 （英语） 兹比尔1015.60047

安·普罗巴伯。 29，第2期，766-801（2001）.
作者考虑了一类形式为（B_t=int_0^tK（t，s）dW_s）的高斯过程（（B_t）{t\ in{mathbbR}_+}），其中（K）是确定性核，（W_t）_{t\ in{mathbb R}_++}是标准Wiener过程。他们通过随机变分法，使用关于{mathbb R}+}中的（W_t）{t\的预期Skorokhod积分算子，构造了关于此类过程的随机演算，用\（delta）表示。适配过程\（u\）相对于\（（B_t）_｛t\ in｛\mathbb R｝｝）的随机积分被定义为\（\delta（K^*u）\），其中\（K^*\）是具有核\（K\）的算子的伴随。证明了关于{mathbb R}}中的（B_t）{t的不定积分，以及一类广泛的确定（奇异和正则）核（K）的变量公式的Itóand Stratonovich变换和Hölder正则性结果。这些结果特别适用于Hurst参数为（H\in（1/4，1/2））的分数布朗运动。
审核人：尼古拉斯·普里Vault（拉罗谢尔）

引用于三评论
引用于256文件

MSC公司：

2005年6月60日 随机积分
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
60G15年 高斯过程

关键词：

随机积分;Malliavin演算;Itóformula公司;分数布朗运动
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Alós}等人，Ann.Probab。29，第2号，766--801（2001；Zbl 1015.60047）
全文： 内政部

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