×
巴尔·什·坦；卡米尔·伊尔马兹

时间依赖性和同质性的马尔可夫链检验：分析和实证评估。 （英语） Zbl 1007.90074号

欧洲药典。物件。 137，第3期，524-543（2002）.
小结：本文评估了马尔可夫链时滞和时间同质性检验的小样本和大样本性质。首先，我们提出了马尔可夫链方法来研究时间序列的各种统计特性。考虑一个自回归时间序列及其相关的马尔可夫链表示，我们推导了马尔可夫链式时滞和时间同质性检验的统计能力的分析测度。我们随后使用蒙特卡罗模拟来检查这些测试的小样本特性。研究发现，虽然马尔可夫链时滞检验具有理想的大小和幂特性，但时间均匀性检验在统计大小和幂计算中表现不佳。

引用于2文件

MSC公司：

90立方厘米 马尔可夫和半马尔可夫决策过程
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

时间序列；马尔可夫链；蒙特卡罗模拟；有效市场假说
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Tan}和\textit{K.Yilmaz}，欧洲期刊Oper。第137号决议，第3号，524--543（2002年；Zbl 1007.90074）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 安德森，T.W。；Goodman，L.A.，关于马尔可夫链的统计推断，《数理统计年鉴》，28，12-40（1957）·Zbl 0087.14905号
[2] Cootner，P.H.，《股票价格：随机与系统变化》，《工业管理评论》，第3期，第24-45页（1962年）
[3] Diebold，F.X。；Chen，C.，《用内生断点测试结构稳定性：分析和自举程序的规模比较》，《计量经济学杂志》，70221-241（1996）·Zbl 0850.62896号
[4] Dryden，M.M.，《股价变动：马尔科夫方法》，《金融杂志》，第24期，第49-60页（1969年）
[5] Fama，E.F.，《股票市场价格的行为》，《商业杂志》，38，34-105（1965）·Zbl 0129.11903号
[6] 法玛，E.F。；French，K.R.，《股票价格的永久和临时组成部分》，《政治经济学杂志》，96246-273（1988）
[7] Fama，E.F。；Blume，M.E.，《过滤规则与股市交易》，《商业杂志》，39，226-241（1966）
[8] Fielitz，B.D.，《关于普通股转移矩阵的平稳性》，《金融与定量分析杂志》，10，327-339（1975）
[9] 菲利茨，B.D。；Bhargava，T.N.，《股票-食物亲属的行为：马尔科夫分析》，《运筹学》，第21期，第1183-1199页（1973年）·Zbl 0267.90042号
[10] 格雷戈里，A.W。；Sampson，M.，《使用马尔可夫链测试远期外汇市场预测误差的独立性》，《国际预测杂志》，3，97-113（1987）
[11] Guthrie，D。；Youssef，M.N.，马尔可夫链阶数的一些齐方检验的实证评估，美国统计协会杂志，65，631-634（1970）·Zbl 0206.20003号
[12] Lo，A.，1997年。导言。《市场效率：理论与实践中的股票市场行为》，埃尔加参考文献集；Lo，A.，1997年。导言。摘自：《市场效率：理论与实践中的股市行为》，Elgar参考文献集
[13] Lo，A.W。；MacKinlay，A.C.，《蒙特卡罗调查中有限样本方差比检验的大小和功效》，《计量经济学杂志》，40，203-238（1989）
[14] Lo，A.W。；MacKinlay，A.C.，《股市价格不遵循随机游走：来自简单规范测试的证据》，《金融研究评论》，141-66（1988）
[15] Kim，M.J。；尼尔森，C.R。；Startz，R.，股票价格的均值回复？对实证证据的重新评估，《经济研究评论》，58，515-528（1991）
[16] 麦克昆，G。；Thorley，S.，股票收益可预测吗？使用马尔可夫链的测试，《金融杂志》，46，1，239-263（1991）
[17] Neftci，S.N.，《经济时间序列在商业周期中是否不对称？》？，《政治经济学杂志》，92307-328（1984）
[18] 尼德霍夫，V。；Osborne，M.，《证券交易所的做市和反转》，《美国统计协会杂志》，61897-916（1966）
[19] Osborne，M.F.M.，《股票市场中的布朗运动》，《运筹学》，第7期，第145-173页（1959年）·Zbl 1414.91427号
[20] Poterba，J.M。；Summers，L.H.，《股票价格的均值回复：证据和影响》，《金融经济学杂志》，22，27-59（1988）
[21] Richardson，M.，《股票价格的临时成分：怀疑论观点》，《商业与经济统计杂志》，第11期，199-207（1993）
[22] 谢劳·约翰逊，C。；加里万，S。；Burridge，J.，从观测数据估计马尔可夫转移矩阵，运筹学学会杂志，46，3，405-410（1995）·Zbl 0817.62072号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。