莫雷特,Sílvia;戴维·努阿尔特 分数布朗运动的Onsager-Machlup泛函。 (英语) Zbl 1007.60031号 普罗巴伯。理论关联。领域 124,第2期,227-260(2002). 设(B^H_t)((0\leq-t\leq1))是具有Hurst参数(0<H<1)的分数布朗运动。对于{mathcal C}^2_b(R)中的任意(b\),考虑随机微分方程\[X_t=X+B^H_t+\nint^t_0b(X_sds)。\标记{*}\]本文的目的是研究\[\gamma_\varepsilon(\varphi)={P\bigl,\]其中,\(\varphi\)是一个函数,使得\(\ varphi-x \)属于与分数布朗运动相关联的Cameron-Martin空间,并且\(\ | \ cdot \ | \)是合适的范数。如果极限是形式\(\exp(J(\varphi))\),则函数\(J\)称为与(*)和范数\(\|\cdot\|\)关联的Onsager-Machlup函数。作者计算了(X)的Onsager-Machlup泛函,例如,在(1/4<H<1/2)的情况下(奇异情况),Hölder范数的阶(beta)为(0<beta<H-1/4),在(H>1/2)的条件下(正则情况),Hölder-Machlup泛函的阶(贝塔)为(H-1/2<beta<H-1/4)。审核人:Klaus Schürger(波恩) 引用于5文件 MSC公司: 60G44型 具有连续参数的鞅 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 关键词:分数布朗运动;赫斯特参数;Cameron-Martin空间;Onsager-Machlup功能 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Moret}和\textit{D.Nualart},Probab。理论关联。字段124,编号227-260(2002;Zbl 1007.60031) 全文: DOI程序