尼古拉斯·海姆。 计算最近的相关矩阵——这是金融学的一个问题。 （英语） Zbl 1006.65036号 IMA J.数字。分析。 22，第3期，329-343（2002）. 作者描述了一种将最近相关矩阵近似为给定对称矩阵的迭代算法。该算法分别基于对半正定对称矩阵集和单位对角对称矩阵集的交替投影。这些预测是根据不同的加权Frobenius范数进行的。该算法具有线性收敛速度。审核人：康斯坦丁·波帕（康斯坦察） 引用于2评论引用于174文件 MSC公司： 65平方英尺 超定系统伪逆的数值解 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010） 关键词：相关矩阵;正定矩阵;接近问题;凸分析;加权Frobenius范数;交替投影法;半定规划;算法;汇聚 软件：塞杜米;sdpt3r公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.J.海姆}，IMA J.数字。分析。22，第3号，329--343（2002；Zbl 1006.65036） 全文： 内政部 链接