埃伯莱因（Ernst Eberlein）;卡斯滕·普拉斯 广义双曲线模型：金融衍生品和风险度量。 （英语） Zbl 0996.91067号 Geman，Helyette（编辑）等人，《数学金融——Bachelier congress 2000》。2000年6月29日至7月1日，法国巴黎，巴克莱尔金融学会第一届世界大会论文选集。柏林：施普林格。施普林格金融。245-267 (2002). 摘要：金融市场数据的统计分析表明，广义双曲（GH）分布比经典正态分布更能真实地描述资产收益。GH分布包含双曲分布和正态逆高斯分布，它们最近被提出作为价格过程模型的基本成分。GH分布以规范的方式生成Lévy过程，即具有平稳和独立增量的过程。我们引入了一个由广义双曲Lévy运动驱动的价格过程模型。该GH模型是由E.埃伯莱因和尤·凯勒[伯努利1，281-299（1995；兹伯利08366.2107)]. 它是不完整的。我们利用Esscher变换作为鞅测度导出了GH驱动模型的期权定价公式，并将其与经典的Black-Scholes价格进行了比较。本研究的目的是检验我们的模型假设与基础资产和衍生品的实证观察价格过程的一致性。最后，我们提出了一种估计高维GH分布的简化方法及其在金融市场风险度量中的应用。关于整个系列，请参见[Zbl 0978.00046号]. 引用于59文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：广义双曲分布;正态逆高斯分布;价格过程;Lévy过程;期权定价公式;黑胆价格 引文：Zbl 0836.62107号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Eberlein}和\textit{K.Prause}，摘自：数学金融——巴克莱尔2000年大会。2000年6月29日至7月1日，法国巴黎，巴克莱尔金融学会第一届世界大会论文选集。柏林：施普林格。245--267（2002年；Zbl 0996.91067）