福米奥·哈亚希 计量经济学。 （英语） Zbl 0994.62107号 新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社。xxiv，683页（2000年）。 这本教科书通过将大部分篇幅花在这一领域的最新发展，对计量经济学主题进行了全新的审视。其中包括单方程GMM（广义矩量法）、多方程GMM、面板数据计量经济学和极值估计。本书包含十章，首先从OLS的有限样本属性开始。本章首先介绍经典线性回归模型，然后介绍OLS的有限样本性质和正态下的假设检验。本章中的其他问题包括OLS和ML的关系、广义最小二乘法（GLS）以及一节关于电力供应规模收益的应用。第二章讨论了一般线性模型的大样本性质。本章的大部分内容涉及条件同方差以及序列相关问题。同样，应用程序处理理性预期和有效市场假设。第三章和第四章讨论GMM估计及其性质。首先给出了单方程GMM，然后给出了多方程GMM。在介绍GMM的基本原理之后，作者讨论了GMM的大样本特性，解决了检验过度识别限制的问题以及利用似然比原理进行假设检验的问题。一个申请处理学校教育的回报。在介绍了多方程GMM及其假设之后，作者讨论了单方程和多方程GMMs等价的条件，具有公共系数的GMM模型，以及多方程GMM-的一些特殊情况，特别强调了与FIVE、3SLS和SUR的关系。同样，应用程序专门用于相关的因素需求。第五章讨论了面板数据计量经济学。这里提出了三种不同类型的模型：误差分量模型、固定效应估计量和非平衡面板。国际增长率差异建模是一种应用。序列相关性问题在第六章中有相当广泛的介绍。在他的标题下，作者介绍了单方程和多方程时间序列过程，如何用GMM解决序列相关问题，以及如何在条件同方差下进行估计。第七章和第八章介绍了极值估计和最大似然示例，其中包括截断回归模型、Tobit模型、定性反应模型及其推广。最后两章介绍了单位根计量经济学和协整的最新问题。这些章节的内容涵盖了我们迄今为止在这些问题上已知的结果。两个应用程序，一个关于购买力平价，另一个关于货币需求，说明了这些方法的特性和相关问题。该书可用于计量经济学的本科生和研究生课程，它介绍了应用计量经济学、时间序列计量经济学和面板数据计量经济学的最新主题。然而，对于应用计量经济学，特别是面板数据计量经济学中的特殊问题，读者可以参考期刊上发表的特殊文献。审核人：赫伯特·巴斯彻（曼海姆） 引用于109文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62-01 与统计有关的介绍性说明（教科书、辅导论文等） 62-02 与统计有关的研究展览（专著、调查文章） 62J05型 线性回归；混合模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：常最小二乘方;极值估计量;ML-估算;单位制计量经济学;协整;GMM估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Hayashi}，计量经济学。新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社（2000；Zbl 0994.62107）