艾普斯·T·维克 衍生证券定价。 （英语） Zbl 0983.91027号 新加坡：世界科学。xv，第692页（2000年）。 本书介绍了金融衍生品的理论，强调了其数学基础和实际实施。在简短介绍和概述之后，本书的第一部分对本书后面章节中应用的分析、一般概率论和随机过程中的基本工具进行了有益的回顾。这使得这本书内容丰富，对大多数读者来说更具吸引力。第二部分“定价理论”中的章节围绕着对衍生品所依赖的基础资产的动态所做的假设进行组织。它从债券和一些基于非常一般假设的套利关系开始。接下来，作者推导了先假设贝努利，然后假设标的资产的布朗运动动力学的欧美期权的价格。第二部分的后面几章讨论了基于波动不确定和过程不连续的扩散的一些更精细的模型，并介绍了利率的随机模型。本书的第三部分详细介绍了实现定价过程的数值方法，并提供了一组用Fortran和C++实现本书中讨论的许多过程的程序。这本书对金融学术界和从事金融衍生品工作的从业者来说都很有趣。审核人：马克西姆·索科洛夫（芝加哥） 引用于1审查引用于7文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 关键词：衍生证券；选项；债券；期货；Black-Scholes公式；随机过程；波动 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.W.Epps}，衍生证券定价。新加坡：世界科学（2000；Zbl 0983.91027）